Pengaruh Instrumen Kebijakan Makroprudensial Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah
Abstract
ABSTRACT: This research is to determine the effect of macroprudential instruments on the liquidity of Islamic commercial banks. The instruments used were Minimum Statutory Reserves (MSR) and Sharia Macroprudential Liquidity Buffer (MLB Sharia) as instruments that experienced changes in value during the study period. Liquidity is calculated using the Sharia Macroprudential Intermediation Ratio (Sharia MIR) instrument. This research uses a quantitative approach with secondary data sources. The type of data uses panel data with eViews 9 data processing software. The research sample consisted of six Islamic commercial banks in Indonesia, namely Bank Muamalat, BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BJB Syariah, and BTPN Syariah with the 2018-2021 period. The study used panel data regression analysis, namely the random effect model. The results state that the MSR variable has a negative and significant effect on liquidity, the MLB Sharia variable has a positive and significant effect on liquidity and simultaneously the MSR and MLB Sharia variables have a significant effect on Islamic commercial bank liquidity.
Keywords: MSR; Sharia MLB; Liquidity; Sharia MIR
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Amir Salim dan Anggun Purnamasari, A. P. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 7(1), 17–28.
Anggraini, J. (2017). Pengaruh Likuiditas Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2014-2016). Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
Hermanto dan Anita. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Loan Terhadap Profitabilitas Dengan Rasio Intermediasi Makroprudensial Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, 20(1). 76-87.
Zainuri dan Athasari, Tyas. (2021). Efektifitas Kebijakan Moneter dan Makroprudensial Sebagai Pengendali Risiko Kredit Perbankan di Indonesia. Jurnal Akuntabel. 585-593.
Bank Indonesia. (n.d.). Instrumen Kebijakan Makroprudensial. https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx
Burju, Eko S. (2018). Analisis Keterkaitan Kebijakan Mikroprudensial Dengan Kebijakan Makroprudensial di Indonesia. 1-12
Campos, Febriyati. M. (2019). Efektifitas Kebijakan Makroprudensial dan Suku Bunga SBI Terhada Risiko Kredit Perbankan di Indonesia. Management and Business Review, 3(1).23-32
Claudio, S. M. dan J. E. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Devisa dan Bank Non Devisa di Indonesia Tahun 2012 – 2016. Jurnal EMBA, 8(4).903-910
Daniar Paramita, R. W. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. WIDYA GAMA PRESS.
Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
Annisa Febry, Dkk. (2019). Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3(2).148-162
Dea Aulia, Dkk. (2019). Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. Indonesian Journal of Applied Statistics, 2(1).42-52
Hardani, Dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
Mardianti, Dkk. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Investasi pada Bank Persero di Indonesia. Jurnal Ecosains, 8(1).19-34
Dkk, M. S. (2018). Penanganan Multikolinearitas Dengan Menggunakan Analisis Regresi Komponen Utama Pada Kasus Impor Beras di Provinsi Sulut. Jurnal Ilmiah Sains, 18(1), 18–24.
Hartono, Rudi. (2019). Konsep dan Perhitungan Bagi Hasil Pada Penghimpunan Dana (Funding) di Bank Syariah. Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam, 4(1).1-22
Ikit, Rizal, M. (2019). Bank dan Investasi Syariah. PENERBIT GRAVA MEDIA.
Ikit. (2018). Manajemen Dana Bank Syariah. Penerbit Gava Media.
Inayatul, A. L. (2019). PENGARUH CAPITAL ADEQUECY RATIO (CAR) DAN GIRO WAJIB MINIMUM (GWM) TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2013-2018. Universitas Islam Negeri Walisongo.
Janisriwati, S. (2021). Bank Sentral Dan Kewenangan Makroprudensial. Madza Media.
Matheus, E. (2016). Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap Siklus Kredit: Sebuah Studi Atas Penggunaan Instrumen CAR dan GWM Perbankan Indonesia 2006-2013. Jurnal Bina Ekonomi, 20(1).77-96.
Maulana, G. (2021). EFEKTIVITAS INSTRUMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN BANK SYARIAH (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Muhayatsyah, A. (2019). Analisis Penerapan Transaksi Ijarah dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah. Jurnal JESKape, 2(3).1-18.
Muljono, D. (2015). Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (Maya (ed.)). Penerbit ANDRI Yogyakarta.
Nurbaiti dan Tri. I. (2021). Analisis Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal (APBN 2021) di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai. 8692-8702.
Otoritas Jasa Keuangan. (2016). GIRO WAJIB MINIMUM: INSTRUMEN MONETER UNTUK ATUR UANG BEREDAR. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/
Pangeran, P. (2017). Risiko Likuiditas dan Determinannya: Studi Empiris Pada Bank Swasta Nasional Devisa di Indonesia. Jurnal Manajemen, 7(2).78-82
Prasetyo, Tri. U. (2015). Pengaruh Perubahan Kebijakan Giro Wajib Minimum dan Internal Perbankan Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank: Studi Pada Bank Persero di Indonesia PERIODE 2011:3 – 2014:4.Jurnal Ilmiah.1-12
Priyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif. ZIFATAMA PUBLISHING.
Ramdani, D. (2018). Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah. Aktualita, 1(2).540-565.
Rihanna Sofie, D. (2020). Deteksi Risiko Sistemik dan Keterkaitan Keuangan: Studi Pada Institusi Keuangan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 21(2).108-120
Saiful Ghozi, H. H. (2018). Analisis Regresi Data Panel Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia. Jurnal Matematika, 8(1), 1–12.
Silitonga, D. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Pada Periode Tahun 2010-2020. ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis, 4(1).111-122.
Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3(1).51-62.
Sony Kristiyanto, S. W. (2020). Analisa Intermediasi Makroprudensial Pada Bank Berdampak Sistemik di Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Dewantara, 3(no.1), 40–53.
Syahbudi & Ripai, M. (2018). Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia. UIN Sumatera Utara Medan.1-48.
Yuliani. (2020). ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP RETURN ON INVESMENT (ROI) (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2018). UIN Sumatera Utara.
Yusmad, M. A. (2018). ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DARI TEORI KE PRAKTIK. DEEPUBLISH.
Yustina, W. (2021). Analysis of Factors Affecting Liquidity of Islamic Banking Listed on the Indonesia Stock Exchange. Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah. 4(no.1).47-61.
DOI: http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19634
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Copyright © Syi’ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking.
