REGRESI ROBUST UNTUK MENGATASI DATA PENCILAN

Faula Arina

Abstract


Analisis regresi merupakan metode analisis dalam statistika yang paling banyak diaplikasikan di berbagai bidang baik ekonomi maupun sosial. Metode Kuadrat Terkecil (MKT) merupakan metode yang sering digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi. Pencilan adalah data yang tidak mengikuti sebagian besar pola dan terletak jauh dari pusat data. Jika terdapat pencilan, MKT tidak akurat untuk mengestimasi parameter. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu metode yang digunakan adalah metode regresi robust. Least Trimmed Square (LTS) merupakan salah satu estimator regresi robust terhadap pencilan. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan tingkat efektifitas metode LTS dan MKT pada data yang mengandung pencilan berdasarkan nilai Standard Error (SE) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode LTS lebih baik dalam mengestimasi parameter pada data yang mengandung pencilan. 


Keywords


LTS,MKT, Regresi Robust, Standard Error

Full Text:

PDF

References


Chen, C .2002. Robust Regression and Outlier detection with The ROBUSTREG Procedure.. SUGI paper 265-267. Cary, NC: SAS Institute Inc.

Draper dan Smith.1996. Applied Regression Analysis 2ndedition New York :John Wiley &Sons. Chapman and Hall.

Nurcahyadi .2009. Analisis Regresi pada Data Outlier dengan Menggunakan Least Trimmed Square (LTS) dan MM-Estimasi. Skripsi. Program Studi Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rousseeuw, P.J. 1984. Least Median Squares Regression. Journal of the American Statistical Association. Vol. 79. Number 388.

Rousseeuw dan Leroy, 1987. Robust Regression and Outlier Detection. Canada : John Wiley & Sons, Inc.

Rousseeuw dan Van driessen, K.2000. An Algorithm for positive Breakdown Regression based on Concentration Steps. In Data Analysis. New York : Springer-Verlag

Ryan, T.P. 1997. Modern Regression Methods. Canada: John Wiley & Sons, Inc.

Zaman, A., Rousseeuw, PJ and Orhan, M. 2001, Econometric Application of High Breakdown Robust Regression Techniques. Economic Letters. 1-8.




DOI: http://dx.doi.org/10.36055/jiss.v3i1b.2082

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  is supported by